NEUES PAPER MIT DEUTSCHER BÖRSE:
Quantenalgorithmus für Sensitivitätsanalysen im Geschäfts-Risikomanagement (arxiv)
Quantencomputing für die Finanz-, Versicherungs- und Energieindustrie
wir helfen Ihnen, Lösungen für die Herausforderungen von heute zu erforschen und bereiten Sie auf die Quanten-Era vor
UNSER ANGEBOT
Auftragsforschung
Mehr über Quantencomputer erfahren
Wir bieten maßgeschneiderte Formate für Ihre Wünsche
Identifizieren von Anwendungsfällen
Entdecken Sie wo Quantencomputer aus geschäftlicher und technologischer Sicht eingesetzt werden können.
Evaluieren von Vorteilen durch Quantenalgorithmen
Könnten Ihre Anwendungsfälle von Quantencomputern profitieren? Finden Sie es gemeinsam mit uns heraus!
Prototypen und Machbarkeitsstudien
Bau von Prototypen und Evaluierung der Lösungen, die Wettbewerbsvorteile bieten und neue Märkte erschließen können.
Erfahren Sie mehr über unseren Ansatz, unsere Ideen und Anwendungsfälle:
PROJEKTE
EnerQuant
In diesem Projekt entwickeln wir Lösungen für Modelle in Energiemärkten, die aus komplexen Optimierungsproblemen mit stochastischen Komponenten bestehen.Es werden Machbarkeitsstudien entwickelt und erste Lösungen auf verschiedener Quanten-Hardware getestet. Das Projekt wird durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie gefördert.
DZ BANK AG TrendLab
Arbeitskreis und Wissenstransfer zum Thema Quantencomputer inkl. Identifizierung von Anwendungsfällen für verschiedene Bereiche im Risikomanagement, komplexe Optimierung und maschinelles Lernen.
Portfoliooptimierung
Jupyter-Notebook, das die kombinatorische Optimierung in einen QUBO übersetzt Dieser kann durch adiabatisches Quantencomputing, gatterbasierte Algorithmen und quanten-inspirierte Algorithmen gelöst werden kann. Es zeigt, wie man ein Long-Short-Portfolio allokiert, das das Gesamtrisiko basierend auf der Kovarianz der Assets minimiert.
A Quantum Algorithm for the Sensitivity Analysis of Business Risks
Entwicklung eines neuen Quantenalgorithmus für Sensitivitätsanalysen im Geschäfts-Risikomanagement. Die Rechenzeit einer solchen Analyse ist wäre mit klassischen Computern nicht praktikabel.
Wissenschaftliche Veröffentlichungen
A Quantum Algorithm for the Sensitivity Analysis of Business Risks
An efficient quantum algorithm for finding hidden parabolic subgroups in the general linear group
Polynomial time quantum algorithms for certain bivariate hidden polynomial problems
Hidden Symmetry Subgroup Problems
Quantum Community
Wir haben 2018 eine Community ins Leben gerufen, die mittels Meetups, Video-Sessions und Arbeitstreffen eine Plattform für Informationen, Ideen, Wissenstransfer und Networking bietet. Wir wollen Menschen zusammenbringen, die an der Zukunft von Quantencomputern interessiert sind und sich mehr Informationen wünschen.
Folge uns auf:
“Providing in-depth expertise, the team of JoS QUANTUM helped us gaining crucial understanding in how quantum technology can help tackle increasing complexity in the financial services industry.”
Rory McLaren
(Technology Strategist, Deutsche Börse Group)
"The young and creative team of JoS QUANTUM develops quantum computing algorithms for applications in finance, for example in the field of portfolio optimization and risk modelling.”
Dr. Mohammad Assadsolimani
(Risk manager, R+V Lebensversicherung AG)
"JoS QUANTUM develops cutting-edge quantum computing algorithms for quantitative finance, insurance and energy to accelerate models and enable new ways of data analytics."
Dr. Jörg Wenzel
(Head of Department, Fraunhofer Institute for Industrial Mathematics)
TEAM
Markus C. Braun
Gründer & Geschäftsführer
Markus hat JoS QUANTUM im Jahr 2018 gegründet. Zuvor war er für die Deutsche Bank und als Berater für verschiedene Finanzinstitute tätig. Er implementierte verschiedene quantitative Modelle zur Betrugserkennung und Risikomodellierung. Markus studierte mathematische Physik in Magdeburg, Tokio und Taipeh.
Niklas Hegemann
Geschäftsführer
Niklas ist Geschäftsführer von JoS QUANTUM. Davor war er als Unternehmensberater in verschiedenen betriebswirtschaftlichen und technischen Bereichen mit Schwerpunkt Softwareintegration und Finanzdienstleistungen tätig. Er war verantwortlich für mehrere große Projekte, hauptsächlich im Bereich Handelssysteme und Risikomanagements. Er arbeitete am deutschen Elektronen-Synchrotron DESY, wo er Monte-Carlo-Simulationsmethoden zur Validierung von Hochenergieexperimenten einsetzte. Seinen Abschluss (Diplom Physiker) mit Nebenfach Wirtschaftswissenschaften erhielt er 2011 an der Universität Hamburg.
Sven Kerstan
Forschungsleiter
Sven ist seit 2019 bei Jos Quantum. Er hat mehr als 10 Jahre Erfahrung im Börsenhandel und Risikomanagement. Den größten Teil dieser Zeit hat auf dem Trading Floor einer grossen Prop-Handelsfirma verbracht. Dort war er als Head of Research verantwortlich für alle im Handel benutzten quantitativen Modelle und Algorithmen und baute ein Quant-Team auf und managte es. Vorher hat er Part III Maths an der University of Cambridge, einen PhD in theoretischer Physik am King's College, London und einen Post-Doc am Center for Theoretical Physics in Groningen absolviert.
Thomas Decker
Technologievorstand
Thomas ist seit 2019 bei JoS QUANTUM. Er war Postdoc an der University of Washington in Seattle, an der McGill University in Montreal und am Centre for Quantum Technologies in Singapur. Er war auch als Software-Entwickler für den Optimierer einer High-Performance-Datenbank zuständig. Seine Forschung konzentriert sich auf den Entwurf und die Analyse von Quatenalgorithmen sowie auf die Quanteninformationstheorie. Er erhielt das Informatik-Diplom 2002 und den Dr.rer.nat. im Bereich der Quantenalgorithmen 2006 von der Universität Karlsruhe (KIT).
PARTNERSCHAFT
WISSENSCHAFTLICHE PARTNER
Buche einen Termin mit uns
Below you can easily book an appointment with us for more information
